Özaytürk, GürçemAlper, Ali Eren2024-11-072024-11-0720221302-67391308-6979https://doi.org/10.31671/doujournal.937555https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1108619https://hdl.handle.net/11480/12840Bu çalışma Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Macaristan, Belçika, Polonya ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere seçilmiş 10 Avrupa ülkesindeki reel faiz oranının durağanlığını 2002:1-2020:12 arası aylık gözlemler doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Sollis (2009) tarafından geliştirilen ve doğrusal olmayan birim kök testlerinden biri olan asimetrik üstel yumuşak geçiş eşik otoregresif model (AESTAR) birim kök testi ile serilerin durağanlıkları test edilmiş ve sonuçlara göre Belçika dışındaki ülkelerde uzun dönem reel faiz oranı serilerinin birim köklü olduğu tespit edilmiştir.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessİktisatİstatistik ve OlasılıkDoğrusal Olmayan Birim Kök TestiPara PolitikasıAESTARFaiz HisterisiArticle231597010.31671/doujournal.9375551108619