Emeklilik Yatırım Fonlarının ELECTRE Yöntemi ile Performansının Analizi
Küçük Resim Yok
Tarih
2016
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada Ocak 2012–Aralık 2014 döneminde 11 gelir amaçlı borçlanmastandardı emeklilik fonunun performansı ölçülmüştür. Bu amaçla portföy performansınınölçülmesinde sıklıkla kullanılan M2, Sharpe, Treynor ve Jensen performansölçütleri kullanılarak, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olanELECTRE I yöntemi ile fonların üstünlük sıralaması yapılmıştır. Sonuç olarak,ELECTRE (Fransızca ELimination Et Choix Traduisant la REalité tamlamasındankısaltma- Gerçeği İfade Edecek Eleme ve Seçim) performans sıralamasındaC değeri en yüksek fonlar 2012 ve 2013 yılı için Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF olurken, 2014 yılı için Aegon Emeklilikve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF emeklilikyatırım fonu olmuştur. En düşük D değerine sahip yatırım fonları ise 2013 yılındaGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF,2013 yılında Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları StandartEYF ve 2014 yılında ise Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu BorçlanmaAraçları Standart EYF olarak bulunmuştur.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İşletme, İktisat, İşletme Finans, İstatistik ve Olasılık
Kaynak
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
53
Sayı
614
