Bankacılıkta sermaye yeterliliğini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
Küçük Resim Yok
Tarih
2023
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Basel komitesi tarafından getirilen düzenlemelerin en önemli argümanı sermaye yeterliliğinin sağlanmasıdır. Finans sektöründe maruz kalınabilecek risklerin minimize edilmesi hususunda sermayenin yeterliliği ve niteliği büyük bir öneme sahiptir. Sermaye yeterliliği oranı ne kadar etkili ve verimli bir şekilde kullanılırsa bankaların etkinliği de o kadar artmaktadır. Bu çalışmada, sermaye yeterlilik oranı üzerinde etkisi olan bankalara özgü faktörler ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Sermaye yeterlilik rasyosunu etkileyen bağımsız değişkenler olarak, likidite oranı, toplam mevduat/toplam varlık oranı, net faiz marjı, toplam kredi/toplam aktif oranı ve takipteki kredi oranı alınmıştır. Bu amaçla 2010:Q1-2020:Q3 zaman aralığında 31.12.2021 tarihli aktif büyüklüğü verilerine göre sıralanmış ilk 10 mevduat bankasının üç aylık verileri araştırmanın değişkenlerini oluşturmaktadır. Araştırmanın modeli ise veri setine uygun olarak panel veri analizi şeklinde belirlenmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde sermaye yeterlilik oranını; likidite oranı ve toplam kredi/toplam aktif değişkenleri negatif yönde, toplam mevduat/ toplam varlık, takipteki kredi ve net faiz marjı pozitif yönde etkilemektedir.
The most important argument of the Basel committee regulations is to ensure capital adequacy. In minimizing the risks that may be exposed in the financial sector the adequacy and quality of capital is of great importance. How effectively the capital adequacy ratio is used the efficiency of banks is also increasing. In this study, bank-specific factors that have an impact on the capital adequacy ratio are investigated. The independent variables affecting the capital adequacy ratio, liquidity ratio, total deposit/total asset ratio, net interest margin, total loan/total asset ratio and non-performing loan ratio are used. For this purpose, the quarterly data of the top 10 deposit banks ranked according to the asset size data dated 31.12.2021 in the time interval 2010:Q1-2020:Q3 formed the variables of the research. The model of the research was determined as panel data analysis in accordance with the data set. When the research results are evaluated, the capital adequacy ratio; Liquidity ratio and total loan/total asset variables negatively affect total deposits/total assets, non-performing loans and net interest margin positively.
The most important argument of the Basel committee regulations is to ensure capital adequacy. In minimizing the risks that may be exposed in the financial sector the adequacy and quality of capital is of great importance. How effectively the capital adequacy ratio is used the efficiency of banks is also increasing. In this study, bank-specific factors that have an impact on the capital adequacy ratio are investigated. The independent variables affecting the capital adequacy ratio, liquidity ratio, total deposit/total asset ratio, net interest margin, total loan/total asset ratio and non-performing loan ratio are used. For this purpose, the quarterly data of the top 10 deposit banks ranked according to the asset size data dated 31.12.2021 in the time interval 2010:Q1-2020:Q3 formed the variables of the research. The model of the research was determined as panel data analysis in accordance with the data set. When the research results are evaluated, the capital adequacy ratio; Liquidity ratio and total loan/total asset variables negatively affect total deposits/total assets, non-performing loans and net interest margin positively.
Açıklama
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler
Bankacılık, Banking
