Koronavirüs (SARS-CoV-2) Salgınının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Ampirik Analizlerden Kanıtlar

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKartal, Gökhan
dc.date.accessioned2024-11-07T13:16:01Z
dc.date.available2024-11-07T13:16:01Z
dc.date.issued2022
dc.departmentNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmada Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümlerin yanı sıra döviz kuru ve faiz oranının 17.03.2020-02.04.2021 arasında Borsa İstanbul endekslerine etkisi, çoklu yapısal kırılmaları dikkate alan ampirik yöntemlerle incelenmektedir. Ek olarak, salgının dünyanın önemli borsaları ve BIST endekslerine etkisi grafiksel olarak da analiz edilmektedir. Grafiksel analiz borsaların salgına karşı reaksiyonlarının genel olarak benzer olduğunu, dünya borsalarının tarihte eşi görülmemiş bu kaotik durumdan -salgının ilk dönemleri hariç- şaşırtıcı bir şekilde az etkilendiğini göstermektedir. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm verilerindeki önemli yapısal kırılma tarihleri Carrion-i-Silvestre vd. (2009) tarafından önerilen çoklu yapısal kırılmalı birim kök analiziyle tespit edilerek, salgının Türkiye’deki seyrine yönelik ampirik kanıtlar sunulmaktadır. Ardından gerçekleştirilen Maki (2012) Eşbütünleşme Testi değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir. FMOLS tahmincisinden elde edilen sonuçlara göre, dolar kuru (döviz kurunu temsilen) ve BIST gecelik repo faiz oranındaki (faiz oranını temsilen) artışların BIST endeksleri üzerindeki etkisi negatif ve anlamlıdır. Dolar kurundaki %1 artış BIST-100 endeksini yaklaşık olarak %0.89 düşürürken, BIST gecelik repo faiz oranlarında %1 artış yaklaşık olarak %0.10 düşürmektedir. Koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayılarındaki yüzde değişimlerin BIST endeksleri üzerindeki etkisi pozitif olmakla birlikte sonuçlar istatistiki olarak anlamsızdır. Dolayısıyla sonuçlar öncelikli politika uygulamalarının döviz kuru ve faiz ekseninde olması gerektiğini vurgulamaktadır.
dc.identifier.doi10.17065/huniibf.938462
dc.identifier.endpage120
dc.identifier.issn1301-8752
dc.identifier.issn1309-6338
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage87
dc.identifier.trdizinid511669
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17065/huniibf.938462
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/511669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/11984
dc.identifier.volume40
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_20241107
dc.subjectİktisat
dc.subjectİşletme Finans
dc.subjectFaiz Oranı
dc.subjectZaman Serileri Analizi
dc.subjectÇoklu Yapısal Kırılmalar
dc.subjectCovid-19
dc.subjectBIST
dc.subjectDöviz Kuru
dc.subjectBorsa İstanbul
dc.titleKoronavirüs (SARS-CoV-2) Salgınının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Ampirik Analizlerden Kanıtlar
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu