PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER: FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorFilik, Abdurrahman
dc.contributor.authorİskenderoğlu, Ömer
dc.contributor.authorAkdağ, Saffet
dc.date.accessioned2024-11-07T13:19:45Z
dc.date.available2024-11-07T13:19:45Z
dc.date.issued2021
dc.departmentNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
dc.description.abstractRisk çoğunlukla “zarara uğrama tehlikesi’’ olarak tanımlanmaktadır. Bu tehlikenin risk yönetimi ile önceden belirlenmesi, ölçülmesi ve gerekli önlemlerin alınarak olası kayıpların engellenmesi amaçlanmaktadır. Riske maruz değer daha anlaşılabilir olması ve muhtemel kayıp için tek bir rakam tahmini vermesinden dolayı risk yönetimi alanında en fazla tercih edilen yöntemlerden olmuştur. Riske maruz değer, düzenleyici otoritelerin önerileri ve kurumların risklere karşı duyarlılığının artması ile en çok kullanılan risk ölçütlerinden olmuştur. Bu çalışmada, dolar, euro, sterlin, altın, BİST50, BİST100, bitcoin finansal araçlarında piyasa riskinin ölçülmesinde kullanılan varyans-kovaryans yöntemi ile hangi yıllarda ve hangi finansal araçlarda riskin daha fazla olabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada Ocak 2009 – Aralık 2018 dönemlerine ait günlük kapanış verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, dolar, euro ve sterlin için maksimum riske maruz değer 2018 yılında, BİST50 ve BİST100 endekslerinde en yüksek riske maruz değer 2013 yılında altın ve bitcoin için ise en yüksek riske maruz değer 2014 yılında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca riske maruz değer hesaplaması yapılan finansal yatırım araçları arasında en yüksek riske maruz değer bitcoin’ de, en düşük riske maruz değer ise dolarda olduğu görülmüştür.
dc.identifier.endpage1201
dc.identifier.issn2564-6931
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage1190
dc.identifier.trdizinid488593
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/488593
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/13347
dc.identifier.volume14
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofÖmer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_20241107
dc.subjectİktisat
dc.subjectİşletme Finans
dc.titlePİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER: FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Koleksiyonu